基于贝叶斯网络的组合预测市场价格更新
计算机科学与博弈论
2012-02-20 v1 人工智能
摘要
为了克服基于对数市场评分规则(LMSR)的组合预测市场中计算/更新价格的#P-难问题，Chen等人[5]最近使用一个简单的贝叶斯网络来表示锦标赛组合预测市场中证券的价格，并证明了两种流行的证券是结构保持的。在本文中，我们通过将贝叶斯网络应用于一般组合预测市场，显著扩展了这一思想。我们揭示了基于LMSR的组合预测市场与概率信念聚合之间非常自然的联系，从而完整刻画了可分解网络结构下所有结构保持的证券。值得注意的是，Chen等人[5]的主要结果是我们刻画结果的推论。然后我们证明，为了使一个非常基本的证券集是结构保持的，贝叶斯网络的图必须是可分解的。我们还讨论了一些针对非结构保持证券的近似技术。
引用
@article{arxiv.1202.3756,
title = {Price Updating in Combinatorial Prediction Markets with Bayesian Networks},
author = {David M. Pennock and Lirong Xia},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.3756},
year = {2012}
}