Weyl 分数次阶积分的逼近及其在保险中的应用
数学物理
2015-02-04 v1 math.MP
概率论
摘要
本文在极值理论框架下研究广义 Weyl 分数次阶积分的逼近。我们给出了渐近结果在三个方面的应用，涉及通缩风险的高阶尾部逼近以及 Haezendonck-Goovaerts 风险测度与 expectile 风险测度的逼近。通过各种实例和数值分析对所得结果进行了说明。
关键词
引用
@article{arxiv.1502.00876,
title = {Approximations of Weyl fractional-order integrals with insurance applications},
author = {Chengxiu Ling and Zuoxiang Peng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.00876},
year = {2015}
}