用 Skellam 分布近似两个类泊松计数之差

H. L. Gan; Eric D. Kolaczyk

用 Skellam 分布近似两个类泊松计数之差

概率论 2018-04-04 v2

作者: H. L. Gan , Eric D. Kolaczyk

摘要

事件计数数据的类泊松行为在自然界中无处不在。同时，在各个应用领域的数据处理过程中，常会出现此类计数的差值计算。因此，Skellam 分布——定义为两个独立泊松随机变量之差的分布——是近似类泊松事件计数之差的自然候选者。然而，在许多情况下，无论是计数之间还是计数内事件之间的严格独立性都不是一个站得住脚的假设。在这里，我们表征了用 Skellam 随机变量近似类泊松计数之差的精度。我们的结果完全推广了这一方向上现有的、更为局限的结果，同时我们的推导更为简洁优雅。我们在网络分析和图像处理问题的背景下说明了这些结果的潜在影响，在这些场景中可以预期存在各种形式的弱依赖性。

关键词

泊松分布 Skellam 分布事件计数数据弱依赖性近似

引用

@article{arxiv.1708.04018,
  title  = {Approximation of the difference of two Poisson-like counts with Skellam},
  author = {H. L. Gan and Eric D. Kolaczyk},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1708.04018},
  year   = {2018}
}

备注

17 pages; Minor revisions

用 Skellam 分布近似两个类泊松计数之差

摘要

关键词

引用

备注

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