风险厌恶最优反馈控制的近似

针对具有随机系数的偏微分方程（PDE）的风险厌恶最优控制问题，构建反馈控制律的挑战被 addressed。控制目标由跟踪型费用与非线性情感风险度量组成。推导了一阶次二次规划方案，该方案通过对目标函数的二阶Taylor展开得到线性二次子问题，每个子问题以前一迭代点为中心重新中心化。证明了该方法对唯一的风险厌恶最优控制具有局部二次收敛性。这一工作为受随机系数PDE约束的风险厌恶目标提供了首个严谨的反馈合成方案。