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具有 anticipative 初始过程与反射的多维随机微分方程

概率论 2007-05-23 v1

作者: Zongxia Liang

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摘要

本文建立了具有反射边界且初始随机变量可能为 anticipative 的多维随机微分方程的强解 $(X,L)$ 。关键在于通过相应Riemann和的均匀收敛获得Stratonovich积分的某种替换公式，并证明 $(X,L)$ 的泛函连续性。

关键词

reflected backward stochastic differential equations stochastic differential equations stochastic integrals

引用

@article{arxiv.0704.2715,
  title  = {Multidimensional SDE with anticipating initial process and reflection},
  author = {Zongxia Liang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0704.2715},
  year   = {2007}
}

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