Anderson 加速的 Douglas-Rachford 分裂
最优化与控制
2020-11-18 v4
摘要
我们考虑带有线性等式约束的非光滑凸优化问题，其中目标函数仅可通过其邻近算子访问。该问题出现在许多不同领域，如统计学习、计算成像、电信与最优控制。为求解该问题，我们提出一种 Anderson 加速的 Douglas-Rachford 分裂（A2DR）算法，并在非常温和的条件下证明其全局收敛或给出不可行/无界的证书。应用于块可分离目标时，A2DR 部分解耦，使其步骤可并行执行，从而产生一种快速且可扩展至多处理器的算法。我们描述了一个开源实现，并展示了其在广泛示例上的性能。
引用
@article{arxiv.1908.11482,
title = {Anderson Accelerated Douglas-Rachford Splitting},
author = {Anqi Fu and Junzi Zhang and Stephen Boyd},
journal= {arXiv preprint arXiv:1908.11482},
year = {2020}
}
备注
27 pages, 8 figures