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用于复平面随机游走产生的一类极限过程的伊藤微积分

概率论 2016-03-18 v1

作者: Stefano Bonaccorsi , Craig Calcaterra , Sonia Mazzucchi

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摘要

在先前论文[8]的框架内，我们针对与高阶扩散算子相关的过程发展了广义随机微积分。并给出了在柯西问题、费曼-卡茨公式以及解析函数高阶导数表示公式研究中的应用。

关键词

伊藤微积分极限过程随机游走复平面高阶扩散算子柯西问题费曼-卡茨公式解析函数

引用

@article{arxiv.1603.05437,
  title  = {An It\^o calculus for a class of limit processes arising from random walks on the complex plane},
  author = {Stefano Bonaccorsi and Craig Calcaterra and Sonia Mazzucchi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1603.05437},
  year   = {2016}
}