改进的 hazard rate twisting 方法用于次指数变量和的统计量（扩展版）
信息论
2015-04-10 v2 math.IT
统计理论
统计理论
摘要
在本文中，我们提出了一种改进的 hazard rate twisting 技术，用于估计独立但不一定同分布的次指数随机变量（RVs）之和超过给定阈值的概率。我们建议仅对总和分布右尾影响最大的随机变量进行 twisting，而保持其他随机变量不变，而不是对求和中的所有分量进行 twisting。我们执行了一种 minmax 方法来确定最优 twisting 参数，从而导出了渐近最优性准则。此外，我们通过一些选定的仿真结果表明，与对所有分量进行 twisting 的技术相比，我们提出的方法实现了方差缩减。
引用
@article{arxiv.1411.4281,
title = {An Improved Hazard Rate Twisting Approach for the Statistic of the Sum of Subexponential Variates (Extended Version)},
author = {Nadhir Ben Rached and Abla Kammoun and Mohamed-Slim Alouini and Raul Tempone},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.4281},
year = {2015}
}