完备Wiener驱动市场中最优投资组合的显式公式：一种泛函Itô微积分方法
数理金融
2018-01-01 v2
摘要
我们考虑一个由Wiener过程驱动的完备金融市场中的标准最优投资问题，并利用泛函Itô微积分中的垂直导数推导出最优投资组合过程的显式公式。与Malliavin微积分方法相比，该方法的一个优势在于它仅依赖于一个可积性条件。
引用
@article{arxiv.1610.05018,
title = {An explicit formula for optimal portfolios in complete Wiener driven markets: a functional It\^o calculus approach},
author = {Kristoffer Lindensjö},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.05018},
year = {2018}
}