局部平稳过程非参数估计量的自适应带宽选择
统计理论
2019-02-28 v1 统计理论
摘要
针对局部平稳过程中的非参数估计量，提出了两种自适应带宽选择方法。我们研究了一种交叉验证方法和一种基于对比最小化的方法，并推导了这两种方法的渐近性质。该结果适用于局部平稳性的广泛设定下的不同统计量，包括非线性过程。同时，我们深化了基于平稳近似的局部平稳性一般框架。例如，为此类过程推导了一个一般的Bernstein不等式。在协方差函数及更复杂泛函上进行的模拟研究表明，两种自适应方法均表现良好。
引用
@article{arxiv.1902.10381,
title = {Adaptation for nonparametric estimators of locally stationary processes},
author = {Rainer Dahlhaus and Stefan Richter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.10381},
year = {2019}
}
备注
38 pages, 6 figures