关于具有随机带宽的局部多项式回归估计量的渐近正态性
统计理论
2014-09-02 v1 统计理论
摘要
非参数密度估计和回归估计通常依赖于带宽。当带宽为非随机时，这些估计量的渐近性质已被广泛研究。然而在实践中，为了改善这些估计量的有限样本表现，带宽通常通过数据驱动方法（如交叉验证或插件法）进行选择。因此，非参数估计量通常是基于随机带宽构建的。本文建立了在随机带宽与非随机带宽下局部多项式回归估计量的概率渐近等价性。我们的结果扩展了 Boente 和 Fraiman (1995) 以及 Ziegler (2004) 的先前工作。
引用
@article{arxiv.1409.0055,
title = {On Asymptotic Normality of the Local Polynomial Regression Estimator with Stochastic Bandwidths},
author = {Carlos Martins-Filho and Paulo Saraiva},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.0055},
year = {2014}
}
备注
18 pages, 2 figures