密度加权平均导数估计量的小带宽渐近的高阶改进
计量经济学
2024-02-16 v2 统计理论
统计方法学
统计理论
摘要
回归函数的密度加权平均导数（DWAD）是经济学中一个典型的关注参数。基于核的 DWAD 估计量的经典一阶大样本分布理论依赖于调谐参数限制和模型假设，这些限制和假设隐含了点估计量的渐近线性表示。这些条件可能具有限制性，且所得的分布近似可能无法代表感兴趣统计量的实际抽样分布。特别地，该近似对带宽选择不稳健。小带宽渐近为基于核的 DWAD 估计量提供了一种替代性的、更一般的分布近似，其允许但不要求渐近线性。基于小带宽渐近的推断程序在仿真中表现出优越的有限样本性能，但文献中尚无正式理论解释该经验成功。本文利用 Edgeworth 展开表明，小带宽渐近近似导出的推断程序具有高阶分布性质，其明显优于基于渐近线性近似的程序。
引用
@article{arxiv.2301.00277,
title = {Higher-order Refinements of Small Bandwidth Asymptotics for Density-Weighted Average Derivative Estimators},
author = {Matias D. Cattaneo and Max H. Farrell and Michael Jansson and Ricardo Masini},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.00277},
year = {2024}
}