近十年指数跟踪问题求解方法的系统性文献综述
投资组合管理
2023-06-06 v2 计算工程、金融与科学
摘要
被动管理方法为保守型投资者提供了一种降低市场相关风险的途径。该投资策略旨在复制特定指数，例如 NASDAQ Composite 或 FTSE100 指数。问题在于，买入该指数所有资产会产生高昂的再平衡成本，从而损害未来收益。指数跟踪问题关注构建以更少交易成本跟随特定基准的投资组合。由于解决指数问题需要资产的子集，此类问题为 NP-hard，近年来研究者们一直在研究更切实地获得跟踪投资组合的求解方法。本文对过去十年中指数跟踪数学方法的进展进行了分析。系统性文献综述涵盖了重要议题，如最相关的研究领域、求解方法与模型结构。我们特别关注意应用于指数跟踪问题的元启发式的探索与分析。
引用
@article{arxiv.2306.01660,
title = {A systematic literature review on solution approaches for the index tracking problem in the last decade},
author = {Julio Cezar Soares Silva and Adiel Teixeira de Almeida Filho},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.01660},
year = {2023}
}
备注
This article has been accepted for publication in the IMA Journal of Management Mathematics Published by Oxford University Press