时空中经济增长的随机模型
最优化与控制
2022-03-14 v2 概率论
摘要
我们处理一个在时空经济增长研究中出现的无限 horizon、无限维随机最优控制问题。此类问题在忽略随机扰动可能性的确定性情形下已是多篇论文的研究对象。这里我们提出并求解此类模型的随机推广，其中随机项与标准随机经济增长模型一致，是一个由柱面 Wiener 过程驱动的乘积型项。该问题使用动态规划方法研究。我们找到了关联 HJB 方程的显式解，并利用验证型结果证明该解即为值函数，且找到了最优反馈策略。最后我们利用该结果研究最优轨迹的渐近行为。
引用
@article{arxiv.2104.11128,
title = {A Stochastic Model of Economic Growth in Time-Space},
author = {Fausto Gozzi and Marta Leocata},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.11128},
year = {2022}
}