一种降低 MCMC 方差的分裂方法
数值分析
2020-12-17 v2 数值分析
摘要
我们探讨分裂与杀灭方法能否提高马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）对稀有事件概率估计的精度，并作出三点贡献。首先，我们证明“加权集成”是唯一在与 MCMC 结合时能给出渐近一致估计的分裂与杀灭方法。其次，我们证明了加权集成估计的渐近方差下界。第三，我们给出构造性证明与数值例子，表明加权集成可逼近该最优方差界，在许多情形下将 MCMC 估计的方差降低多个数量级。
引用
@article{arxiv.2011.13899,
title = {A splitting method to reduce MCMC variance},
author = {Robert J. Webber and David Aristoff and Gideon Simpson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.13899},
year = {2020}
}
备注
30 pages, 9 figures