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Bichteler-Dellacherie定理的一个简单证明

概率论 2014-04-30 v5

作者: Mathias Beiglboeck , Pietro Siorpaes

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摘要

我们给出了著名的Bichteler-Dellacherie-Mokobodzki定理的一个简单且相当初等的证明，该定理指出一个过程S是好的积分算子当且仅当它是一个半鞅。作为推论，我们沿着经典黎曼可积性的思路得到了半鞅的一个刻画。

关键词

Bichteler-Dellacherie定理半鞅好的积分算子随机积分黎曼可积性

引用

@article{arxiv.1201.1996,
  title  = {A Simple Proof of the Bichteler-Dellacherie Theorem},
  author = {Mathias Beiglboeck and Pietro Siorpaes},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1201.1996},
  year   = {2014}
}

备注

version 5. Applied minor changes, mostly in Lemma 5.1, which should now be clearer