$G$-赋值的若干性质及其在$G$-鞅分解中的应用

Yongsheng Song

doi:10.1007/s11425-010-4162-9

$G$-赋值的若干性质及其在$G$-鞅分解中的应用

概率论 2015-05-18 v2

作者: Yongsheng Song

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗ DOI ↗

摘要

本文引入了由 $G$ -期望诱导的一类次线性期望，为方便起见称之为 $G$ -赋值。作为应用，我们证明了对于任意满足某 $\beta>1$ 的 $\xi\in L^\beta_G(\Omega_T)$ ，分解定理成立，且任意 $\beta>1$ 可积的对称 $G$ -鞅都可以表示为关于 $G$ -布朗运动的It $\hat{o}$ 积分。作为副产品，我们证明了 $G$ -鞅的一个正则性质：任意 $G$ -鞅 $\{M_t\}$ 都有一个拟连续版本。

关键词

G-赋值 G-鞅分解次线性期望 Itô积分 G-布朗运动拟连续

引用

@article{arxiv.1001.2802,
  title  = {Some properties on $G$-evaluation and its applications to $G$-martingale decomposition},
  author = {Yongsheng Song},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1001.2802},
  year   = {2015}
}

备注

22 pages

$G$-赋值的若干性质及其在$G$-鞅分解中的应用

摘要

关键词

引用

备注

相关论文