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正随机变量凸固体集紧性的简单刻画

概率论 2017-04-04 v1

作者: Pablo Koch-Medina , Cosimo Munari , Mario Šikić

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摘要

我们证明，对于正随机变量的凸固体集而言，其是紧的（或等价地，概率有界的）当且仅当它是径向有界的，即每条穿过其某一元素的射线最终离开该集合。该结果源于数学金融中的问题。

关键词

凸固体集正随机变量紧性径向有界性数学金融概率有界

引用

@article{arxiv.1704.00257,
  title  = {A simple characterization of tightness for convex solid sets of positive random variables},
  author = {Pablo Koch-Medina and Cosimo Munari and Mario Šikić},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1704.00257},
  year   = {2017}
}