委内瑞拉原油价格预测的非参数模型
计算工程、金融与科学
2007-08-29 v1 神经与进化计算
摘要
本文提出了一种用于预测委内瑞拉原油价格的神经网络模型。该神经网络的输入变量是参考 Mashayekhi (1995, 2001) 提出的油价动态系统模型选定的，其性能通过两项标准进行评估：Anatoliev 和 Gerko (2005) 提出的超额盈利能力检验，以及基于神经网络预测生成的交易策略所产生的权益曲线特征。
引用
@article{arxiv.0708.3829,
title = {A Non Parametric Model for the Forecasting of the Venezuelan Oil Prices},
author = {Sabatino Costanzo and Loren Trigo and Wafaa Dehne and Hender Prato},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.3829},
year = {2007}
}
备注
17 pages, in Spanish