概率图模型在原油价格预测中的应用
交易与市场微观结构
2018-05-01 v1
摘要
本学位论文研究了概率图模型在原油价格预测中的应用。这项研究具有重要意义，因为原油在全球经济中扮演着极其关键的角色，因而是工业增长的一个非常关键的宏观经济指标。鉴于影响原油价格的宏观经济因素数量庞大，如 OPEC 国家的石油供应、OECD 国家的石油需求、地缘政治与地缘经济变化等众多变量，概率图模型允许我们通过学习图结构来加以理解。本学位论文提出将众多原油因素数据凝聚为一个图模型，试图创建准确的原油价格预测。本研究项目使用 Python 中的不同库进行实验，以构建原油市场模型。本文中的实验调查了在金融市场中交易石油时通常面临的三个主要挑战。其调查的第一个挑战是学习石油市场结构的过程；从而允许原油交易者理解影响原油市场的不同实物市场因素和宏观经济指标及其因果关联。其解决的第二个挑战是在预测石油市场行为时对可用数据及所学结构的探索与利用。其调查的第三个挑战是如何验证所构建模型的性能与可靠性，以便将其部署于金融市场。作为研究的一部分，本文还提出了用于预测原油价格的概率框架的设计与实现。
引用
@article{arxiv.1804.10869,
title = {Application of Probabilistic Graphical Models in Forecasting Crude Oil Price},
author = {Danish A. Alvi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.10869},
year = {2018}
}