基于人工神经网络和商品期货价格的原油价格预测模型
神经与进化计算
2009-06-29 v1 投资组合管理
摘要
本文提出了一种基于多层前馈神经网络的模型，用于预测未来三天内的短期原油现货价格方向。我们非常注重寻找最优的ANN模型结构。此外，还测试了几种数据预处理方法。我们的方法是基于预处理后的现货价格的滞后值建立一个基准，然后逐一或同时添加到期期限为1、2、3和4个月的预处理后的期货价格。基准测试结果表明，一个具有13个滞后的动态模型是预测短期现货价格方向的最优模型。此外，对未来一天、两天和三天的市场方向预测准确率分别达到了78%、66%和53%。在所有包含期货数据作为输入的实验中，结果表明，在短期内，期货价格确实包含了关于现货价格方向的新信息。所得结果将有助于全面理解原油动态，从而帮助投资者和个人进行风险管理。
引用
@article{arxiv.0906.4838,
title = {Forecasting Model for Crude Oil Price Using Artificial Neural Networks and Commodity Futures Prices},
author = {Siddhivinayak Kulkarni and Imad Haidar},
journal= {arXiv preprint arXiv:0906.4838},
year = {2009}
}
备注
8 Pages, International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS)