基于神经网络的多变量原油现货价格预测
机器学习
2018-11-26 v1 机器学习
摘要
原油是世界上大多数发达经济体的主要组成部分。准确预测和理解原油价格行为对经济学家、分析师、预测者和交易者等而言十分重要。过去十年原油价格已下跌并正经历稳定阶段；但这种稳定会持续吗？本工作是有关如何运用多变量分析借助神经网络预测原油现货价格的实证研究。使用神经网络的概念展现出有前景的潜力。一个非常简单的神经网络模型能够与时序预测中的前沿模型 ARIMA 模型表现相当。未来可使用更大数据集的先进神经网络模型，将这一概念验证扩展为完整框架。
引用
@article{arxiv.1811.08963,
title = {Multivariate Forecasting of Crude Oil Spot Prices using Neural Networks},
author = {Ganapathy S. Natarajan and Aishwarya Ashok},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.08963},
year = {2018}
}
备注
9 pages