用于期权定价与对冲的神经网络:文献综述
计算金融
2020-05-12 v2 机器学习
风险管理
统计金融
机器学习
摘要
自 1990 年代初以来,神经网络已被用作期权定价与对冲的非参数方法。已发表于此主题的论文远超百篇。本札记旨在提供一份全面综述。论文在输入特征、输出变量、基准模型、性能度量、数据划分方法和标的资产方面进行比较。此外,还讨论了相关工作和正则化技术。
引用
@article{arxiv.1911.05620,
title = {Neural networks for option pricing and hedging: a literature review},
author = {Johannes Ruf and Weiguan Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.05620},
year = {2020}
}
备注
Minor changes. Accepted for publications in Journal of Computational Finance