金融输电权竞价问题中纳什均衡点的一种新求解方法
计算机科学与博弈论
2019-02-26 v1
摘要
金融输电权（FTR）是重组电力市场中阻止阻塞费用的重要工具与特有机制。输电市场的参与者被假定为同时参与能量市场且能够购买所需 FTR 的发电公司（Gencos）。就此而言，FTR 有两种类型：义务型与期权型。处于市场中的每个参与者会立即面临三个主要问题：第一，哪种类型的 FTR 是最佳选择；第二，每个参与者需要发电多少功率；第三，应如何报价。对这些权衡进行决策是困难的，需要定义专门的矩阵来衡量输电市场各种可能情形下的风险。这些矩阵包括：潮流方向改变的可能性、每条线路上可能的前向与反向功率流、FTR 报价的最大与最小值，以及影响各参与者决策的最坏负荷变化情形。基于这些矩阵，参与者在考虑相关风险的情况下试图最大化其期望收益。假定各参与者已知这些矩阵，FTR 竞价问题被建模为基于纳什均衡博弈论的双层优化，其上子问题表示参与者利润最大化，下子问题表示市场出清的最优解。通过含六个参与者的八节点系统进行仿真以验证所提方法，所得结果揭示了 FTR 义务型与期权型竞价策略之间的复杂相互作用。此外，结果还表明 FTR 类型、对其他参与者预测报价以及参与者偏好风险水平对 FTR 竞价策略的影响具有一致性。
引用
@article{arxiv.1902.09329,
title = {A New Method To Find The Nash Equilibrium Point in Financial Transmission Rights Bidding Problem},
author = {Saeed Ahmadian and Ramin Farajifijani},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.09329},
year = {2019}
}
备注
2 figs, 6 tables, Energy Economics Journals (Elsevier)