基于Lévy场的利率期限结构模型
概率论
2008-12-02 v1 证券定价
摘要
给出了具有确定性系数以及高斯与Lévy场噪声项的瞬时远期利率演化的Heath–Jarrow–Morton模型的推广。在Lévy场不存在的特殊情形下，可重新得到D.P. Kennedy所讨论的模型。
引用
@article{arxiv.math/0311144,
title = {A model of the term structure of interest rates based on L\'evy fields},
author = {Sergio Albeverio and Eugene Lytvynov and Andrea Mahnig},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0311144},
year = {2008}
}