离散时间随机场 HJM 型利率模型中所有参数的联合极大似然估计
统计理论
2014-01-15 v1 统计理论
摘要
我们考虑离散时间 Heath-Jarrow-Morton 型利率模型，其中利率曲线由几何空间自回归场驱动。对于包含一般随机贴现因子的稳定无套利模型，在给定非独立同分布样本且极大似然（ML）估计量无显式形式的情况下，我们证明了参数极大似然估计量的强一致性与渐近正态性。这些结果构成了此类模型中进一步统计问题的基础。
引用
@article{arxiv.1401.3191,
title = {Joint ML estimation of all parameters in a discrete time random field HJM type interest rate model},
author = {József Gáll and Gyula Pap and Martien van Zuijlen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.3191},
year = {2014}
}