带随机利率的 Heston 模型的无偏估计量
计算金融
2025-11-14 v3 数值分析
数值分析
统计理论
统计理论
摘要
我们将 Rhee 与 Glynn（Operations Research: 63(5), 1026-1043, 2015）中的无偏估计量与带随机利率的 Heston 模型相结合。具体而言，我们首先为带随机利率的 Heston 模型开发了一种半精确对数-欧拉格式。随后，在温和假设下，我们证明 范数中的收敛率为 ，其中 为步长。该结果适用于一大类模型，如 Heston-Hull-While 模型、Heston-CIR 模型与 Heston-Black-Karasinski 模型。数值实验支持了我们的理论收敛率。
引用
@article{arxiv.2301.12072,
title = {Unbiased estimators for the Heston model with stochastic interest rates},
author = {Chao Zheng and Jiangtao Pan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.12072},
year = {2025}
}