线性分数阶稳定运动的极小对比估计量
统计理论
2020-03-26 v2 统计方法学
统计理论
摘要
本文针对线性分数阶稳定运动的三维参数 给出一种估计量，其中 表示自相似参数， 为驱动对称 Lévy 过程 的标度与稳定参数。我们的方法基于与经验特征函数相关联的极小对比方法，并结合针对自相似参数 的比率型估计量。主要结果研究了所得估计量的强相合性与弱极限定理。此外，我们提出了若干思路以在不同参数设定下获得可行的置信域。我们的工作主要与 [16, 18] 相关，其中已研究了线性分数阶稳定运动及相关的 Lévy 滑动平均过程的参数估计。
引用
@article{arxiv.1911.04341,
title = {A Minimal Contrast Estimator for the Linear Fractional Stable Motion},
author = {Mathias Mørck Ljungdahl and Mark Podolskij},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.04341},
year = {2020}
}