Leland 模型数值解的有限元方法
计算金融
2020-10-27 v1
摘要
本文应用有限元方法于 Leland 模型，对含交易费用的期权定价进行数值模拟。基于 P1 和/或 P2 单元的空间有限元模型与 Crank-Nicolson 型时间格式相结合。时间格式采用 Rannacher 方法实现。给出了多组参数值的算例，并与文献中的有限差分结果进行比较。观察到控制本文方法稳定性的空-时网格尺寸比。我们的结果相较于文献中该模型的有限差分结果更具优势。
引用
@article{arxiv.2010.13541,
title = {A Finite Element Approach to the Numerical Solutions of Leland's Mode},
author = {Dongming Wei and Yogi Ahmad Erlangga and Gulzat Zhumakhanova},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.13541},
year = {2020}
}
备注
13 pages, 8 figures