分段确定性马尔可夫过程的有限差分方法

在“分段确定性马尔可夫过程”[Davis] 框架下引入了由随机电报信号驱动的非确定性过程的推广，包含了更广泛的随机系统类。建立了相应的 Liouville-Master 方程，并应用迎风格式对分布函数进行数值计算。在适当的 Courant-Friedrichs-Lewy 条件下证明了数值解的收敛性。同一条件保持了所计算分布函数的非降性质。给出了一些数值试验。