近似随机流体-流体过程平稳分布的不连续 Galerkin 方法
概率论
2019-01-31 v1
摘要
由 Bean 和 O'Reilly（2014）引入的随机流体-流体过程是一个马尔可夫过程 ，其中第一个流体 由马尔可夫链 驱动，第二个流体 由 以及 驱动。该论文推导了联合平稳分布的闭式表达式，以作用于测度的算子给出，但这不易于数值计算。在此，我们构造了一种不连续 Galerkin 方法来近似该平稳分布，并使用开-关带宽共享系统（它是随机流体-流体过程的一个特例）来说明该方法。
引用
@article{arxiv.1901.10635,
title = {A discontinuous Galerkin method for approximating the stationary distribution of stochastic fluid-fluid processes},
author = {Nigel Bean and Giang T. Nguyen and Malgorzata M. O'Reilly and Vikram Sunkara},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.10635},
year = {2019}
}