正自相似马尔可夫过程的 Ciesielski-Taylor 型恒等式
概率论
2010-12-15 v2
摘要
本文旨在给出一个关于谱负型正自相似马尔可夫过程的 Ciesielski-Taylor 恒等式一般版本的直接证明，该恒等式涵盖了后一类过程中所有先前已知的 Ciesielski-Taylor 恒等式。该方法利用了三个基本特征。首先，一个将谱负 Lévy 过程的拉普拉斯指数族的一个子集映射到自身的新变换。其次，谱负 Lévy 过程涨落理论的一些经典特征，以及正自相似马尔可夫过程的较新的涨落恒等式。
引用
@article{arxiv.0908.1157,
title = {A Ciesielski-Taylor type identity for positive self-similar Markov processes},
author = {A. E. Kyprianou and P. Patie},
journal= {arXiv preprint arXiv:0908.1157},
year = {2010}
}