类高斯风险再保险组合的尾部近似
概率论
2014-05-06 v1 应用统计
摘要
我们考虑同一风险池的两个不同比例再保险组合。本文关注类高斯风险，这意味着对于大值，此类风险的生存函数（乘以一个乘数）与标准高斯风险的生存函数相同。我们建立了每个再保险组合总损失的尾部渐近行为，并确定了随机缩放类高斯组合与未缩放组合之间的关系。进一步，我们表明两个类高斯风险组合联合表现出渐近独立性，其弱尾部依赖系数非负。
引用
@article{arxiv.1405.0595,
title = {Tail approximation for reinsurance portfolios of Gaussian-like risks},
author = {Julia Farkas and Enkelejd Hashorva},
journal= {arXiv preprint arXiv:1405.0595},
year = {2014}
}
备注
In press, Scandinavian Actuarial Journal