有限视界最优多重切换问题
概率论
2007-07-19 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑有限视界下的最优多重切换问题，其中系统状态（包括切换成本）是一个一般的适应随机过程。该问题被表述为扩展脉冲控制问题，并利用概率工具（如过程的 Snell 包络和反射倒向随机微分方程）得到了完全求解。最后，当系统状态为 Markov 扩散过程时，我们证明了最优问题的值函数向量是具有互联障碍的变分不等式组的粘性解。
引用
@article{arxiv.0707.2663,
title = {A Finite Horizon Optimal Multiple Switching Problem},
author = {Boualem Djehiche and Said Hamadene and Alexandre Popier},
journal= {arXiv preprint arXiv:0707.2663},
year = {2007}
}
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26 pages