连续双向拍卖的零智能模型：计量经济学、经验证据与推广
应用统计
2018-03-08 v4
摘要
本文提出了一种利用逐笔报价（L1）数据估计零智能模型参数的统计方法。回顾了一大类现有的零智能模型。结果表明，所有这些模型都无法描述接近卖价的限价订单簿的实际行为。提出了一个广义模型，以适应所发现的差异，并证明该模型对美国三个电子市场的L1数据给出了显著的结果。还证明了广义模型的表现明显优于所回顾的模型。
引用
@article{arxiv.1303.6765,
title = {Zero Intelligence Models of the Continuous Double Auction: Econometrics, Empirical Evidence and Generalization},
author = {Martin Šmíd},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.6765},
year = {2018}
}
备注
This is yet previous version of arXiv:1504.05714