连续双向拍卖市场中交易智能体的分类与模仿学习
计算金融
2021-11-01 v2 计算机科学与博弈论
摘要
诸如交易所所用的限价订单簿等连续双向拍卖在实践中被广泛用于匹配各类金融工具的买卖双方。在这项工作中，我们开发了一个基于智能体的限价订单簿交易模型，并展示了（1）对手建模技术如何应用于分类交易智能体原型，以及（2）行为克隆如何用于在模拟环境中模仿这些智能体。我们通过实验比较了用于这两项任务的若干技术，并评估了它们在实际场景中的适用性与用途。
引用
@article{arxiv.2110.01325,
title = {Learning to Classify and Imitate Trading Agents in Continuous Double Auction Markets},
author = {Mahmoud Mahfouz and Tucker Balch and Manuela Veloso and Danilo Mandic},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.01325},
year = {2021}
}