2014-2016 年全球金融市场泡沫：石油负向——美元正向
统计金融
2018-07-26 v1
摘要
基于对数周期幂律（LPPL）方法，采用通用优选标度因子 ，已检测到 2014-2016 年石油市场的负向泡沫。在同一时期，以美元计价的所谓商品货币似乎出现了正向泡沫，其振荡模式在很大程度上与石油价格的振荡模式呈镜像反射关系。这记录了近期石油价格与美元动态之间的强反相关性。在 FENS 2015 会议期间（11 月初）做出的相关预测结果相当令人满意。这些发现也进一步表明，这种对数周期加速下跌趋势预示着相应下跌的终结。
引用
@article{arxiv.1606.01218,
title = {World Financial 2014-2016 Market Bubbles: Oil Negative - US Dollar Positive},
author = {Marcin Wątorek and Stanisław Drożdż and Paweł Oświęcimka},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.01218},
year = {2018}
}
备注
presented at FENS2015 conference, to appear in Acta Physica Polonica A. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1003.5926 by other authors