理性泡沫中市场崩盘预测模型
统计金融
2021-08-27 v1 风险管理
摘要
著名的对数周期幂律（LPPL）方法是少数能够预测金融市场崩盘的方法之一。除 LPPL 外，本文基于对理性泡沫状态的简单假设，提出了一种新颖的白盒股市崩盘模型。通过将该模型应用于道琼斯指数和比特币市场价格数据，结果表明该模型成功预测了两个市场的一些重大崩盘，显示出模型的高灵敏度和泛化能力。
引用
@article{arxiv.2108.11755,
title = {Market Crash Prediction Model for Markets in A Rational Bubble},
author = {HyeonJun Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:2108.11755},
year = {2021}
}
备注
5 pages, 2 figures