当前油价动态的临界性特征
统计金融
2008-12-02 v1 物理与社会
摘要
我们简要总结了最近以惊人精度预测油价上涨趋势逆转日期（2008年7月11日）的方法，并阐述了油价动态相关的进一步方面。该方法基于离散尺度不变性的概念，其面向金融预测的变体涉及对数周期自相似性、通用首选标度因子λ=2等元素，并允许出现“超级泡沫”现象。从这个角度来看，当前（截至2008年8月22日）剧烈但仍在对数周期减速的油价下跌，与大约一年前在长期油价上涨阶段（正常泡沫）之上开始发展的这种“超级泡沫”的衰败有关，该长期阶段的最终终止预计发生在2010年中左右。
引用
@article{arxiv.0808.3360,
title = {Criticality Characteristics of Current Oil Price Dynamics},
author = {Stanislaw Drozdz and Jaroslaw Kwapien and Pawel Oswiecimka},
journal= {arXiv preprint arXiv:0808.3360},
year = {2008}
}
备注
to appear in Acta Physica Polonica A