机制切换均值回复Lévy模型下的最优石油开采
最优化与控制
2016-11-07 v1
摘要
本文关注在各类金融与经济限制和约束下寻找油田最优开采策略的问题。考虑到全球商品市场中的油价遵循全球与季节性宏观经济参数随机波动，我们将油价演化建模为均值回复机制切换跳跃扩散过程。我们将此问题表述为有限时间域最优控制问题。我们使用粘性解方法求解该控制问题。此外，我们构造并证明了用于逼近最优回报函数与最优开采策略的数值格式的收敛性。给出了一个说明这些结果的数值例子。
引用
@article{arxiv.1611.01492,
title = {Optimal Oil Production under Mean Reverting L\'evy Models with Regime Switching},
author = {Moustapha Pemy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.01492},
year = {2016}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1606.03388