基于重尾随机场极值谱密度的 Whittle 估计
统计理论
2022-11-08 v1 概率论
统计方法学
统计理论
摘要
我们考虑二维整数格点上的严格平稳随机场，其边际分布与有限维分布为正则变分的。利用正则变分，我们定义仅考虑随机场中最大值的空间极值相关图（spatial extremogram）。该极值相关图是一种空间自协方差函数。我们定义相应的极值谱密度及其估计量——极值周期图。基于极值周期图，我们考虑针对包括 Brown-Resnick 随机场与正则变分 max-moving average 在内的适当参数类随机场的 Whittle 估计量。
引用
@article{arxiv.2211.03260,
title = {Whittle estimation based on the extremal spectral density of a heavy-tailed random field},
author = {Ewa Damek and Thomas Mikosch and Yuwei Zhao and Jacek Zienkiewicz},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.03260},
year = {2022}
}