半鞅律泛函的弱变分法
概率论
2015-01-22 v1 最优化与控制
摘要
我们发展了一种针对连续半鞅律空间上泛函的非预期变分法，该方法扩展了经典变分法。我们将哈密顿最小作用量原理和诺特定理推广到这一广义随机框架中。作为应用，我们在温和条件下获得了随机欧拉 - 拉格朗日条件以及近期随机控制问题（即半鞅最优传输问题）临界点的不变量。
引用
@article{arxiv.1501.05134,
title = {Weak calculus of variations for functionals of laws of semi-martingales},
author = {Ana Bela Cruzeiro and Rémi Lassalle},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.05134},
year = {2015}
}