强相关金融时间序列的小波相关系数
统计力学
2009-11-10 v2 统计金融
摘要
本文利用小波概念展示了两个金融数据之间的相关系数并非恒定，而是随尺度变化，从高相关值变化到强反相关值。这一研究因相关系数用于量化两个变量之间的独立程度而具有重要意义。在计量金融物理学中，相关系数构成演化金融数据层次树和最小生成树的重要输入。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0303099,
title = {Wavelet Correlation Coefficient of 'strongly correlated' financial time series},
author = {Ashok Razdan},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0303099},
year = {2009}
}
备注
physica A (in press)