基于经验密度的随机微分方程漂移变分估计
数据分析、统计与概率
2016-12-16 v1
摘要
我们提出了一种从经验密度对非参数类型随机微分方程的漂移函数进行非参数估计的方法。该方法基于福克-普朗克方程的变分公式。利用基于核的正则化对变分泛函的经验估计进行最小化可以以封闭形式完成。我们在二阶朗之万型方程上展示了该方法的性能，并说明了如何将其推广到其他噪声模型。
引用
@article{arxiv.1603.01159,
title = {Variational estimation of the drift for stochastic differential equations from the empirical density},
author = {Philipp Batz and Andreas Ruttor and Manfred Opper},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.01159},
year = {2016}
}
备注
12 pages, 5 figures