积分 Brown 运动的上尾概率
概率论
2015-06-23 v1
摘要
我们获得了均匀范数和 范数下 次积分 Brown 运动的新上尾概率。对于均匀范数，使用了 Talagrand 的方法；而对于 范数，则使用了 Zolotare 的方法，并结合适当的度量熵及相关的小球概率。所提出的方法在 Banach 空间中的一般高斯随机变量的小球概率与上尾概率（大球概率）之间建立了一种有趣且具体的联系。作为应用，给出了协变算子最大特征值的显式界，并展示了 次积分 Brown 运动的 Laplace 变换的适当极限行为。
引用
@article{arxiv.1410.4936,
title = {Upper tail probabilities of integrated Brownian motions},
author = {Fuchang Gao and Xiangfeng Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.4936},
year = {2015}
}