具有对数自适应后悔的通用 MMSE 滤波
机器学习
2011-11-16 v2 信息论
math.IT
摘要
我们考虑使用线性估计器对受无意识零均值噪声污染的实值信号进行在线估计的问题。该估计器需要基于当前及若干次最近的噪声观测值迭代地预测底层信号，其性能由均方误差衡量。我们描述并分析了一种用于此任务的算法，该算法：1. 实现了针对事后最佳线性滤波器的对数自适应后悔。该界限是渐近紧的，解决了 Moon 和 Weissman [1] 提出的问题。2. 运行时间与滤波器系数的数量呈线性关系。先前的构造至少需要二次时间。
引用
@article{arxiv.1111.1136,
title = {Universal MMSE Filtering With Logarithmic Adaptive Regret},
author = {Dan Garber and Elad Hazan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.1136},
year = {2011}
}
备注
14 pages