时变系统的最小后悔状态估计
系统与控制
2022-12-09 v2 系统与控制
摘要
Kalman 和 H-infinity 滤波器是最流行的线性状态估计范式，其针对非常特定的噪声和扰动模式设计，而这些模式在实践中可能不会出现。基于后悔度量最小化的状态观测器是一种有前景的替代方案，因为它们旨在适应估计误差中可识别的模式。在本文中，我们展示了有限时域估计的后悔最小化问题可被转化为一个简单的凸优化问题。为此，我们首先使用一种新颖的用于状态估计的系统级综合参数化重写线性时变系统动力学，该参数化能够处理扰动和测量噪声。然后我们基于半定规划提供后悔最小化的易处理公式。这两项贡献使得最小后悔观测器设计在实践中易于实现。最后，数值实验表明所计算的观测器可显著优于 H-2 和 H-infinity 滤波器。
引用
@article{arxiv.2211.14033,
title = {Minimal regret state estimation of time-varying systems},
author = {Jean-Sébastien Brouillon and Florian Dörfler and Giancarlo Ferrari-Trecate},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.14033},
year = {2022}
}
备注
6 pages