一阶以上移动平均中的单位根
统计理论
2012-03-13 v1 统计理论
摘要
基于高斯似然的多种估计量的渐近理论已针对一阶移动平均模型的单位根和近单位根情形得到发展。先前对MA(1)单位根问题的研究依赖于MA(1)过程的特殊自协方差结构，在这种情况下，数据向量协方差矩阵的特征值和特征向量具有已知的解析形式。本文采用不同的方法，首先通过包含一个增广初始值作为参数来考虑联合似然，然后通过对初始值积分来恢复精确似然。这种方法绕过了计算协方差矩阵显式分解的困难，可用于研究一阶以上移动平均中的单位根行为。还研究了用于检验单位根的广义似然比（GLR）统计量的渐近性质。GLR检验在某些局部备择假设下具有与Tanaka的局部最佳不变无偏（LBIU）检验相竞争的操作特性，并在所有其他备择假设下占优。
引用
@article{arxiv.1203.2496,
title = {Unit roots in moving averages beyond first order},
author = {Richard A. Davis and Li Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.2496},
year = {2012}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/11-AOS935 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)