协整与单位根检验：一种完全贝叶斯方法
统计理论
2020-09-15 v4 统计理论
摘要
为了对时间序列进行统计推断，应当能够评估其呈现的是确定性趋势还是随机趋势。对于单变量分析，检测随机趋势的一种方法是检验序列是否具有单位根；而对于多变量研究，寻找序列间平稳的线性关系或它们是否协整通常具有重要意义。本文的主要目标是简要回顾由贝叶斯统计推断方法提出的单位根与协整检验的缺陷，并展示如何借助完全贝叶斯显著性检验（FBST）——一种用于检验尖锐或精确假设的程序——来克服这些缺陷。我们将把它的性能与最常用的频率主义替代方法进行比较，即用于单位根的增广迪基-富勒检验和用于协整的最大特征值检验。
引用
@article{arxiv.2006.04499,
title = {Cointegration and unit root tests: A fully Bayesian approach},
author = {Marcio Alves Diniz and Carlos Alberto de Braganca Pereira and Julio Michael Stern},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.04499},
year = {2020}
}