单位根检验的估计

我们重新审视了 Dickey-Fuller (DF) 检验及 DF 型检验的估计与计算。首先，我们表明基于"DF 自回归"的常规单步方法可能存在设定错误。其次，我们澄清了一种在 DF 检验估计中被忽视的两步方法（事实上，我们引入了一种新的两步 DF 自回归）。该方法在相应情形下总是设定正确且有效的。然而，它在单位根检验文献中要么被忽视，要么被误用。我们证明了常用的（正确的）两步方法的混合形式即使是渐近的也是低效的。最后，我们通过利用缺失的初始观测值进一步改进/增强了所提出的两步方法。我们最终提出的方法将用于单位根检验，因为它是一种保留了缺失观测值的新 DF 自回归。